2019年1月,Basell委员会正式公布了《市场风险最低资本要求》,颁布了新的FRTB的标准法、内部模型法跟新市场风险资本计量方案。新规以风险敏感度计算为基础,引入了敏感度资本、违约风险资本、剩余风险附加资本三部分资本计算具体方案。为保证监管合规,金融机构需要对现行的市场风险计量方案做重新整合,所有与风险计量相关的数据需要以统一的格式传输、处理和储存,建立完备的市场风险数据集市,为开展市场风险计量和FRTB风险资本计量报送做准备。
市场风险综合管理平台包含市场风险数据层及前端综合管理平台两部分。
从数据层主要包括——
数据整合:资金交易前台系统、手工补录数据、市场数据的整合以及数据质量控制。
数据处理:敏感度计量、敏感度资本、返回检验、损益加工、回归分析等数据的加工。
数据展现:固定报表、定期报告、即时查询展现、图形化展现的数据处理。
数据管理:实现数据模型优化、数据存储管理、数据的安全访问控制。
展现层主要包含——风险因子管理、风险计量、压力测试、返回检验、限额管理、风险资本、分析报表等交互功能。
风险因子管理 | 实时收集市场数据,依风险因子类别储存、加工、转换及质量检核,实现风险因子时间序列数据仓库,能保证对接各种金融估值模型。
风险计量 | 定义金融工具规格,开发估值模型、风险值模型,通过计量引擎计算每日头寸相关风险测度。
压力测试 | 通过结合风险因子时间序列,提供自定义、监管及历史压力情景生成,储存情境数据库中,计量极端情况的ES及VaR。
返回检验 | 能储存每日实际损益及历史风险因子,基于压力测试理论损益,进行模型可靠性穿透测试。
限额管理 | 提供风险限额管理功能,能根据每日风险价值、敏感度及交易对手限额等不同维度,计算、监测风险限额使用情况,实现风险预警。
风险资本 | 通过风险计量结果,按照新的IMA&SA计算风险资本,风险定价建议、风险绩效考核及依风险偏好的资本配置最佳化配置方法。
分析报表 | 设定多维度,灵活分析类报表,提供满足模型监测、内部管理的各式报告,监实现全面风险监控。